Vždy když se dívám na výpis od brokera s celkovou částkou za poplatky, říkám si „broker vždy vyhrává.“ Snížit obrovské poplatky je vždycky dobré. Interactive Brokers umožňuje u opcí nastavení SmartRouting, což umí poplatky za obchod snížit znatelně.
Bitva s Modrou pyramidou a Komerční bankou pokračuje. Vítězství na dosah!
Finanční arbitr nedávno rozhodl prakticky ve stejném sporu, jaký vedu s Modrou pyramidou ohledně (podle mě) neoprávněného ukončení stavebního spoření ze strany Modré pyramidy.
Výpis opcí s Delta hedgováním nebo bez? Test
Poslední dobou jsem přemýšlel, jestli při obchodování opcí místo vertikálních spreadů nebude lepší obchodovat samotné opce a k tomu používat jištění podkladem. Klasickým řešením je určit počet akcií podle delty. Zkusil jsem malý test obchodování s delta hedgováním a bez něj, jak to dopadlo?
Nákup akciového indexu SPY podle pohybů indexu strachu VIX
Otestoval jsem jednoduchou strategii pro obchodování na burze na nákup indexu SPY dle hodnot indexu VIX. Systém nakupuje, když je VIX nad svým deseti denním průměrem a prodává, když pod tento průměr klesne.
Opční strategie používané Janem Kaškou
Jan Kaška na semináři 17. května 2017 představil několik opčních strategií. Vypisování opcí na SPX a ropě mě zaujalo nejvíc. Dále zmínil například short obchod na ETF vyhnaného investory do výšin (kvůli dividendám) nebo že jsou trhy, kde burza místo vybírání poplatků obchodníkům naopak platí, aby získala likviditu.
Kam s úsporami seniorů?
Opakovaně jsem se setkal s otázkou seniorů, kam s úsporami. Dumal jsem nad odpovědí na tuto otázku a na nic kloudného jsem nepřišel. Možná mi poradíte vy?
Investiční fond J&T Money. Co vidím na první pohled
Investiční fond investiční společnosti J&T s názvem J&T MONEY CZK investuje převážně do dluhopisů skupiny J&T. Při výběru dluhopisů se nijak neomezují ratingem nebo jinými kritérii. V článku bych rád ukázal svůj pohled, jak přistoupit k prvnímu oťuknutí fondu.
Vypisování opcí na ropě dle Jana Kašky
Narazil jsem na článek Jana Kašky z Charles Bridge Global Macro fondu s popisem jeho strategie na vypisování opcí na ropě. Kaška si stanovil fundamentální analýzou předpoklad, že ropa nebude stoupat přes 60 USD za barel a dále využívá kontanga.
Kde se bere cena opcí a jakou roli v tom má Black-Scholesův model?
Black-Scholesův nebo Black-Scholes-Mertonův model mate nově příchozí k opcím. Především se setkávám s dotazy, kde se bere cena opcí, jestli ji tedy určuje Black-Scholes-Metronův model nebo jak to je. Pokusím se vysvětlit.
Přebytky prémia na trhu s opcemi. Peníze zdarma na stole?
Opce na akciový index SPY stačí vypisovat s robotickou pravidelností bez dalších pravidel a dosahovat zisku. Jen pozor na krytí pro případ nenadálých propadů trhu. Jedná se o továrnu na peníze nebo past?
