Nákup akciového indexu SPY podle pohybů indexu strachu VIX

Otestoval jsem jednoduchou strategii pro obchodování na burze na nákup indexu SPY dle hodnot indexu VIX. Systém nakupuje, když je VIX nad svým deseti denním průměrem a prodává, když pod tento průměr klesne.

Strategie pochází z knihy uvedené na konci článku a v této podobě není sama o sobě obchodovatelná. Slouží jako inspirace.

Podmínky pro vstup a výstup z/do obchodu vypadají takto:

Hypotetické výsledky systému pro obchodování na burze, který využívá hodnot VIX pro obchodování SPY. Bledě modrý histogram představuje hypotetický vývoj obchodního účtu, červeně je vidět maximální drawdown. Černou barvou se zelenými a červenými puntíky je vývoj indexu SPY s vyznačenými obchody (zeleně ziskové, červeně ztrátové). Sytě modrou linkou je vykreslen VIX a červeně klouzavý průměr.

Monte Carlo Analysis… Median AR 22%
Profit 25851$ MI 140$ DD 5934$ Capital 10248$
Trades 260 Win 68.5% Avg +58.2p Bars 5
CAGR 8.65% PF 1.64 SR 0.60 UI 4% R2 0.95

Test VIX+SPY

Simulated account AssetsSPYVIX
Bar period 24 hours (avg 2088 min)
Test period 2002-01-09..2017-05-30 (3874 bars)
Lookback period 80 bars (16 weeks)
Monte Carlo cycles 200(Confidence 100%)
Simulation mode Realistic (slippage 5.0 sec)
Capital invested 10000$

Gross win/loss 66076$ / -40225$ (+15125p)
Average profit 1680$/year, 140$/month, 6.46$/day
Max drawdown -5934$ 23% (MAE -6116$ 24%)
Total down time 67% (TAE 41%)
Max down time 57 weeks from May 2002
Max open margin 5023$
Max open risk 211$
Trade volume 5198761$ (337873$/year)
Transaction costs -796$ spr, 603$ slp, 0.00$ rol, -796$ com
Capital required 10248$

Number of trades 260 (17/year, 1/week, 1/day)
Percent winning 68.5%
Max win/loss 2286$ / -4426$
Avg trade profit 99$ 58.2p (+217.2p / -287.0p)
Avg trade slippage 2.32$ 1.4p (+4.2p / -4.8p)
Avg trade bars 5 (+4 / -6)
Max trade bars 8 (11 days)
Time in market 34%
Max open trades 1
Max loss streak 5 (uncorrelated 5)

Annual growth rate 8.65%
Profit factor 1.64 (PRR 1.37)
Sharpe ratio 0.60
Kelly criterion 2.15
R2 coefficient 0.945
Ulcer index 4.2%

Confidence level AR DDMax Capital

10% 24% 4639$ 7071$
20% 24% 4707$ 7102$
30% 23% 5088$ 7270$
40% 23% 5462$ 7435$
50% 22% 5817$ 7592$
60% 21% 6444$ 7869$
70% 20% 7256$ 8227$
80% 19% 8221$ 8653$
90% 19% 9128$ 9054$
95% 18% 9948$ 9416$
100% 16% 11833$ 10248$

Portfolio analysis OptF ProF Win/Loss Wgt%

SPY avg .1000 1.64 178/82 100.0
SPY:L .1000 1.64 178/82 100.0

Nelíbily se mi propady a tak jsem dosadil podmínku „obchoduj jen když je trh nad ročním průměrem“. V této verzi je strategie méně výnosná, ale má vyšší sharpe ratio.

Hypotetické výsledky obchodování SPY na základě pohybů VIX.

Monte Carlo Analysis… Median AR 19%
Profit 17317$ MI 94$ DD 2920$ Capital 7479$
Trades 183 Win 71.0% Avg +61.7p Bars 5
CAGR 6.75% PF 1.84 SR 0.72 UI 5% R2 0.97

Test VIX+SPY+SMA200

Simulated account AssetsSPYVIX
Bar period 24 hours (avg 2091 min)
Test period 2002-01-10..2017-05-30 (3873 bars)
Lookback period 200 bars (41 weeks)
Monte Carlo cycles 200(Confidence 100%)
Simulation mode Realistic (slippage 5.0 sec)
Capital invested 10000$

Gross win/loss 37979$ / -20662$ (+11296p)
Average profit 1126$/year, 94$/month, 4.33$/day
Max drawdown -2920$ 17% (MAE -2976$ 17%)
Total down time 77% (TAE 30%)
Max down time 109 weeks from Jul 2007
Max open margin 5022$
Max open risk 209$
Trade volume 3658973$ (237843$/year)
Transaction costs -515$ spr, 673$ slp, 0.00$ rol, -515$ com
Capital required 7479$

Number of trades 183 (12/year, 1/week, 1/day)
Percent winning 71.0%
Max win/loss 1191$ / -2514$
Avg trade profit 95$ 61.7p (+190.6p / -254.3p)
Avg trade slippage 3.68$ 2.4p (+5.1p / -4.1p)
Avg trade bars 5 (+4 / -7)
Max trade bars 8 (11 days)
Time in market 25%
Max open trades 1
Max loss streak 3 (uncorrelated 4)

Annual growth rate 6.75%
Profit factor 1.84 (PRR 1.47)
Sharpe ratio 0.72
Kelly criterion 4.61
R2 coefficient 0.966
Ulcer index 5.3%

Confidence level AR DDMax Capital

10% 20% 1666$ 5758$
20% 19% 1833$ 5832$
30% 19% 2013$ 5911$
40% 19% 2135$ 5965$
50% 19% 2343$ 6057$
60% 18% 2568$ 6156$
70% 18% 2736$ 6230$
80% 18% 2955$ 6327$
90% 17% 3370$ 6511$
95% 17% 3626$ 6624$
100% 15% 5563$ 7479$

Portfolio analysis OptF ProF Win/Loss Wgt%

SPY avg .1000 1.84 130/53 100.0
VIX avg .1000 —- 0/0 0.0
SPY:L .1000 1.84 130/53 100.0

Strategie je inspirována knihou Short Term Trading Strategies That Work (English Edition)

Odebírejte novinky o investování

Přihlašte se k odběru novinek o investování, ať Vám neunikne investiční příležitost. Můžete teď hned:

Ze seznamu odběratelů se můžete kdykoliv odhlásit.

, , , ,

Komentáře k článku Nákup akciového indexu SPY podle pohybů indexu strachu VIX (celkem 2)

  1. Kuba 19.6.2017 at 12:32 #

    Pavle v čem testuješ tady tyhle myšlenky a nápady? Je to Amibroker nebo něco jiného? Díky

Napsat komentář

Všechny informace poskytované na tomto
webu jsou určeny výhradně ke studijním účelům
a neslouží jako investiční doporučení.

Novinky o investování na e-mail

Zadejte svůj e-mail a budeme Vám zasílat upozornění na nové články a novinky o investování určené jen pro odběratele.

Váš e-mail: